Namun, jawaban Giuseppe selalu sama, mereka biru dan tak akan pernah berwarna merah. Suatu ketika di tahun 1985, Giuseppe sedang membaca koran dan menemukan iklan mengenai seleksi untuk tim muda Lazio. Tanpa pikir panjang, ia membawa Sandro ke tempat seleksi diadakan, yakni lapangan San Basilio.
Giuseppe memang tak pernah berekspektasi bahwa Sandro suatu saat harus menjadi pemain bola. Ekspektasinya hanya satu, selamanya Sandro harus tetap biru. Mengikutsertakan Sandro ke seleksi Lazio adalah salah satu cara mewujudkan ekspektasinya. Setidaknya memindahkannya dari antek AS Roma adalah upaya untuk mencegah pembelotan.
Seperti ketiban durian runtuh, keinginan Giuseppe tersebut terwujud. Dari sekitar 300 anak, Sandro terpilih. Sejak saat itu ia akan selamanya menjadi Lazio, dan bahkan membuat nama keluarganya masuk dalam sejarah Lazio. Giuseppe tentu berbangga hati dengan putranya: Sandro. Alessandro, Nesta.
Setelah masuk ke Akademi Lazio, Nesta sebenarnya pernah dicoba bermain di banyak posisi, salah satunya menjadi seorang striker. Namun, karena para pelatih tak melihatnya cukup garang untuk menjadi mesin gol, mereka memindahkannya ke belakang dan ternyata cocok.
Di Formello, Nesta bermain dengan beberapa pemain yang kelak akan bermain di Serie-A. Misalnya, Marco Di Vaio, dan Alessandro IannuzI. Meski pada akhirnya karir Nesta jauh lebih moncer dari keduanya. Nesta pernah sangat iri dengan dua rekannya tersebut. Sebab Nesta merasa tersaingi karena dirinya tak terpilih untuk mewakili Le Aquile menjadi anak gawang di Piala Dunia 1990.
Kegagalan itu malah melecut motivasi Nesta. Sejak saat itu Nesta berbenah, ia berlatih sebaik mungkin untuk jadi yang terbaik. Hingga pada akhirnya, 19 Maret 1993, Dino Zoff, membayar kerja kerasnya untuk turun bermain dengan tim senior pada laga melawan Udinese.
Tak hanya dari debutnya bersama Dino Zoff, sebulan kemudian Nesta kembali menjadi pusat perhatian pada April 1994, bintang Lazio, Paul Gascoigne cedera. Gaza (Gascoigne) merengek kesakitan di tempat latihan karena sebuah tekel, dan pelakunya adalah Alessandro Nesta.
Respons para fans campur aduk. Mereka kecewa karena pemain bintangnya cedera di sesi latihan. Tapi di sisi lain, fans juga tertarik dengan pemuda yang berhasil menghentikan Gaza. Sehebat apa sebenarnya anak ini? Pertanyaan mereka langsung terjawab kala Zdenek Zeman datang.